Theta na negociação de opções

Informações sobre Opções Theta.

Opções Theta é uma das opções importantes que os gregos podem ser usados ​​para ajudá-lo a prever como os preços das opções mudam em relação a vários fatores. O valor theta é o grego que indica como o preço de uma opção muda à medida que a data de validade aproxima-se cada vez mais.

O valor extrínseco de um contrato de opções diminuirá com o tempo à medida que a data de validade desse contrato se aproximar, devido aos efeitos da decadência do tempo, e Theta é basicamente uma medida estimada da taxa na qual isso acontece. Em teoria, o valor de theta irá dizer-lhe quanto o preço de uma opção se depreciará diariamente. Nesta página, fornecemos detalhes sobre as características deste grego e explicamos como você pode usá-lo.

Características de Theta.

O valor theta de uma opção mostra essencialmente o valor do dólar em que o preço de uma opção cairá diariamente, assumindo que todos os outros fatores permanecem iguais. Uma opção com um valor theta de -.01, por exemplo, perderia $ .01 de seu preço a cada dia devido à degradação do tempo. Um com um valor theta de -005 perderia meio centavo de seu preço por dia.

Chama e coloca os dois valores de theta negativos, porque ambos perdem o valor extrínseco ao longo do tempo devido à degradação do tempo. Vale a pena notar, no entanto, que se você escrever opções para assumir uma posição curta sobre eles, então Theta funcionará a seu favor. Quando você possui contratos de opções, a decadência do tempo tem um impacto negativo sobre o valor dos contratos que você possui, mas quando você tem poucas opções, o efeito da decadência do tempo é um impacto positivo.

Existem dois fatores principais que influenciam o valor theta: dinheiro e o período de tempo até o vencimento. O valor theta geralmente está em seu ponto mais alto quando uma opção é no dinheiro, ou muito perto do dinheiro. À medida que a segurança subjacente se afasta do preço de exercício, o que significa que a opção está indo para o dinheiro ou para fora do dinheiro, o valor theta fica mais baixo.

Uma opção profunda na moeda teria menor valor extrínseco para diminuir, porque o preço seria composto principalmente de valor intrínseco, de modo que a taxa de decadência tende a ser mais lenta. Uma opção profunda da opção de dinheiro também teria menos valor extrínseco, mas por uma razão diferente. Quanto mais longe do dinheiro é, menos chances há de terminar no dinheiro.

O período de tempo até a expiração também afeta o valor de theta, pois o efeito da decadência do tempo geralmente aumenta à medida que uma opção se aproxima da expiração. O valor de Theta geralmente aumentará quanto menor for o tempo até a expiração, embora a exceção seja para o fundo das opções de dinheiro.

Conforme mencionado acima, as opções de dinheiro geralmente têm muito pouco valor extrínseco e, quando a expiração do tempo chegar perto, há uma quantidade tão pequena para se decominar que o valor da teta provavelmente diminuirá. Também vale a pena notar que o valor theta de uma opção geralmente está em proporção direta ao valor gama dessa opção.

Colocando Theta para usar.

Theta é particularmente importante para os comerciantes quando eles estão usando estratégias de negociação para um mercado neutro, porque essas estratégias geralmente são usadas especificamente para tirar proveito dos efeitos da decadência do tempo.

Ao usar esses tipos de estratégias, é essencial que o valor global da sua posição esteja no valor apropriado para que você possa se beneficiar da diminuição do valor extrínseco. Se a sua posição vai ser afetada negativamente pela queda do tempo, então você estará confiando em movimentos direcionais na segurança subjacente, a fim de obter lucro: o que impede estratégias o ponto de usar essas estratégias em primeiro lugar.

Os comerciantes que estão usando estratégias para lucrar com movimentos direcionais significativos em títulos subjacentes e / ou estão planejando manter posições até o final do prazo, não precisam se preocupar demais com theta. A perda de valor extrínseco nessas negociações é essencialmente uma despesa direta de fazer o comércio, e deve ser compensada pelos lucros obtidos com os movimentos direcionais relevantes.

Delta é muito mais relevante nestes casos, embora, claro, não haja nada a perder ao verificar os valores de theta envolvidos e ter uma idéia do que os efeitos da decadência do tempo provavelmente serão.

Theta é muito relevante para os comerciantes quando eles estão entrando em posições onde eles esperam pequenos movimentos direcionais em títulos subjacentes em um período de tempo relativamente curto. Para obter lucros de entrar nessas posições, o ganho em valor intrínseco precisa ser maior do que a perda de qualquer valor extrínseco.

Idealmente, se você estiver especulando em movimentos pequenos, você quer negociar opções com baixos valores de theta, de modo que o efeito da degradação do tempo não acabe com os lucros que você faz desses pequenos movimentos. É por isso que a compreensão desse valor e do que isso significa é tão importante.

Theta.

O que é 'Theta'

Theta é uma medida da taxa de declínio no valor de uma opção devido à passagem do tempo. Também pode ser referido como o decadência do tempo no valor de uma opção. Se tudo for mantido constante, a opção perde valor à medida que o tempo se aproxima da maturidade da opção.

LEVANTANDO 'Theta'

Diferenças entre Theta e outros gregos.

Os gregos medem a sensibilidade dos preços das opções em relação às suas respectivas variáveis. O delta de uma opção indica a sensibilidade do preço de uma opção em relação a uma mudança de $ 1 no título subjacente. A gama de uma opção indica a sensibilidade do delta de uma opção em relação a uma mudança de $ 1 na segurança subjacente. O vega indica como o preço de uma opção muda teoricamente para cada movimento de um ponto percentual na volatilidade implícita.

Theta for Option Buyers vs. Option Writers.

Se tudo mais permanecer igual, a decadência do tempo faz com que uma opção perca seu valor à medida que se aproxima da data de validade. Portanto, theta é um dos principais gregos que os compradores da opção devem se preocupar, pois o tempo está trabalhando contra os titulares de opções longas. Por outro lado, a decadência do tempo é favorável a um investidor que escreve opções. Os escritores de opções se beneficiam da deterioração do tempo porque as opções que foram escritas tornaram-se menos valiosas à medida que o tempo de vencimento se aproxima. Consequentemente, é mais barato para os escritores de opções comprar as opções para fechar a posição curta.

Exemplo de Theta.

Por exemplo, suponha que um investidor compre uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 1.150 quando o estoque subjacente é negociado em US $ 1.125 por um preço de US $ 5. A opção tem cinco dias até o vencimento, e theta é $ 1. Em teoria, o valor da opção cai $ 1 por dia até atingir a data de validade. Portanto, a opção perde aproximadamente 20% de seu valor se todo o resto for igual. Isso é desfavorável ao titular da opção. Suponha que a opção permaneça em US $ 1.125 e dois dias se passaram. Portanto, a opção vale US $ 3.

Opções de gregos: Theta Risk and Reward.

A decadência do valor do tempo, o chamado "assassino silencioso" dos compradores de opções, pode limpar o sorriso de um comerciante determinado, uma vez que sua natureza insidiosa se torna completamente sentida. Os compradores, por definição, têm apenas um risco limitado em suas estratégias, juntamente com o potencial de ganhos ilimitados. Embora isso possa parecer bom no papel, na prática, muitas vezes acaba por ser morte por mil cortes.

Em outras palavras, é verdade que você só pode perder o que você paga por uma opção. Também é verdade que não há limite para quantas vezes você pode perder. E como qualquer jogador de loteria sabe bem, um pouco de dinheiro gasto a cada semana pode somar-se após um ano (ou vida útil) de não bater no jackpot. Para os compradores de opções, portanto, a dor de acelerar lentamente seu capital comercial é a experiência.

Agora, para ser justo, os vendedores provavelmente experimentam muitas pequenas vitórias, enquanto ficam atraídos por uma falsa sensação de sucesso, apenas para encontrar repentinamente seus lucros (e possivelmente pior), obliterados em um movimento feio contra eles.

Retornando à deterioração do valor do tempo como uma variável de risco, mede-se na forma da taxa (não constante) de sua decadência, conhecida como Theta. Os valores de Theta são sempre negativos para opções longas, porque as opções estão sempre perdendo valor de tempo com cada marca do relógio até que a expiração seja alcançada. Na verdade, é um fato da vida que todas as opções longas, não importa o que atinge ou quais mercados, terão sempre um valor de tempo zero no vencimento. Theta terá aniquilado todo o valor do tempo (também conhecido como valor extrínseco) deixando a opção sem valor ou algum grau de valor intrínseco. O valor intrínseco irá representar até que ponto a opção expirou no dinheiro. (Para mais, veja A Importância do Valor de Tempo.)

Como você pode ver de uma olhada na Figura 7, a taxa de decadência diminui nos meses de contrato mais distantes. O amarelo destaca as chamadas que estão no dinheiro e o violeta que o "at-the-money" coloca. As chamadas de 110 de janeiro, por exemplo, têm um valor Theta de -7.58, o que significa que esta opção está perdendo $ 7.58 em valor de tempo por dia. Esta taxa de decadência diminui para cada ano do mês 110 chamada com uma Theta de -2,57. Se pensarmos no valor do tempo nessas 110 chamadas como se representasse apenas uma opção de julho, claramente a taxa de perda de valor do tempo seria acelerada à medida que a chamada de julho se aproxima da expiração (ou seja, a taxa de decadência é muito mais rápida no opção próxima à expiração do que com muito tempo restante nele). No entanto, a quantidade de tempo premium nos meses de atraso é maior.

Portanto, se um comerciante desejar menor risco de risco de tempo e uma opção de mês atrasado for escolhida, o trade-off é que mais premium está em risco pelo risco da Delta e Vega. Em outras palavras, você pode diminuir a taxa de decadência, escolhendo um contrato de opções com mais tempo, mas você adiciona mais risco em troca devido ao preço mais alto (sujeito a mais perda de um movimento de preço errado) e de uma alteração adversa na volatilidade implícita (uma vez que o prémio superior está associado ao maior risco da Vega). Na Parte VIII deste tutorial é discutido e analisado mais sobre a interação dos gregos.

As estratégias de opções comuns possuem sinais Theta de posição que são fáceis de categorizar, uma vez que uma estratégia de venda ou venda líquida sempre terá uma posição positiva enquanto que uma estratégia de compras ou compras líquidas sempre terá uma posição negativa Theta, como se vê na Figura 8.

Interpretar Theta (posição e não-posição Theta) é direto. Olhando para Theta horizontalmente ao longo do tempo e verticalmente ao longo das cadeias de preços de ataque por diferentes meses, mostra-se que as principais diferenças em Thetas dentro de uma matriz de preços de exercício dependem do tempo de expiração e da distância do dinheiro. Os Thetas mais altos são encontrados no dinheiro e mais próximos da expiração. Finalmente, a posição Theta para estratégias populares é apresentada em formato de tabela.

Theta.

A teta da opção é uma medida da decadência do tempo da opção. O theta mede a taxa em que as opções perdem seu valor, especificamente o valor do tempo, à medida que a data de validade aproxima-se. Geralmente expresso como um número negativo, o theta de uma opção reflete o valor pelo qual o valor da opção diminuirá diariamente.

Uma opção de compra com um preço atual de $ 2 e uma theta de -0,05 experimentará uma queda no preço de US $ 0,05 por dia. Então, dentro de dois dias, o preço da opção deve cair para US $ 1,90.

Passagem do tempo e seus efeitos na theta.

As opções a mais longo prazo possuem uma quantidade de quase 0, uma vez que não perdem valor diariamente. Theta é maior para opções de curto prazo, especialmente as opções de dinheiro. Isso é bastante óbvio porque tais opções possuem o maior valor de tempo e, portanto, têm mais premium para perder a cada dia.

Por outro lado, Theta sobe dramaticamente à medida que as opções estão próximas do vencimento, já que a decadência do tempo está no seu maior durante esse período.

Mudanças na volatilidade e seus efeitos na theta.

Em geral, as opções de estoques de alta volatilidade possuem teta superior do que os estoques de baixa volatilidade. Isso ocorre porque o valor do valor do tempo nessas opções é maior e, portanto, eles têm mais a perder por dia.

O gráfico acima ilustra a relação entre a teta da opção e a volatilidade do título subjacente, que está sendo negociado em US $ 50 por ação e 3 meses restantes para o vencimento.

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Os gregos.

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Aprendendo a lucrar com Theta ao negociar opções do SPX.

Conforme discutido no primeiro artigo, "The Hidden Potential of Learning How to Trade SPX and Gold Options", ressaltei que existem vários princípios fundamentais que devem ser dominados antes que os lucros possam ser alcançados quando se negociam as opções. Os comerciantes principiantes normalmente ignoram a discussão sobre "Os gregos" e ignoram a volatilidade apenas para assistir a sua preciosa capital comercial desaparecer.

Como prometido, este artigo e artigos futuros vão discutir os gregos, pois eles se relacionam com as opções de negociação de uma maneira que espero que todos que lêem isso possam entender. Embora existam mais de dez símbolos gregos que se relacionem diretamente com o preço das opções, um comerciante de opções deve poder articular e entender claramente 4 dos símbolos gregos antigos e uma invenção inglesa. (Vega não é um verdadeiro símbolo grego - procure-o!)

Os cinco símbolos gregos do núcleo que são críticos para entender são os seguintes, em nenhuma ordem particular: Delta, Theta, Vega, Gamma, & amp; Rho. A maioria dos comerciantes de opções de veteranos tem uma sólida compreensão de Delta, Theta, Vega, & amp; Gama. Rho não é tão conhecido, mas qualquer pessoa que tenha estudado econometria, modelos de preços de opções ou estudou financiamento aplicado conhece muito bem a importância de Rho. Para as mentes inquiridoras, Rho mede a sensibilidade às taxas de juros atuais.

O artigo de hoje vai se concentrar no símbolo grego Theta. Por enquanto, muitos leitores podem se perguntar por que capitulo continuamente os símbolos gregos, e a razão é porque eles são tão críticos. A definição técnica de Theta derivada diretamente da Wikipedia quando aplicada às opções é a seguinte:

THETA - & Theta; , mede a sensibilidade do valor da derivada para a passagem do tempo: o "decadência do tempo".

A decadência do tempo (decadência de Theta) é de importância crítica quando um comerciante de opções está tentando quantificar e / ou mitigar o risco. Existem duas partes consideradas no preço de um contrato de opção: valor extrínseco (um componente importante do valor extrínseco é Theta, o outro é volatilidade implícita) e valor intrínseco, que seria a quantia de dinheiro que um comerciante ganharia se exercessem uma opção Imediatamente. Um grande número de autores que opinam sobre as opções são apanhados usando terminologia como o valor intrínseco e extrínseco, que só serve para confundir a maioria dos comerciantes de opções novatos ainda mais. Eu me recuso a usar essas palavras na minha escrita, pois considero que elas são pesadas e a negociação de opções pode ser muito mais difícil do que precisa ser.

Theta e a decadência do tempo são sinônimos ao discutir opções. Uma maneira fácil de lembrar sua congruência é que a palavra tempo começa com um "T", como faz Theta. Se um comerciante possui chamadas ou coloca fora de qualquer tipo de propagação, eles estão totalmente expostos à decadência do tempo (Theta) e, quando um contrato de opção aproxima-se da expiração, o valor do tempo do contrato diminui. Isso acompanhou a falta de contabilização da volatilidade implícita (a ser discutida no futuro) são as razões fundamentais pelas quais muitas pessoas perdem dinheiro quando trocam opções.

Assim como theta pode ser o pior inimigo de uma opção, ele também pode ser usado como motor de lucro. Se um comerciante de opção vende um contrato de opção para abrir o cargo, esse operador de opções está usando theta como um método para lucrar ou como uma forma de reduzir o custo de um spread. Embora este artigo não gaste uma tonelada de tempo discutindo várias técnicas de propagação de opções, no futuro, vamos discuti-las em detalhes. Neste ponto, estamos apenas tentando entender que Theta representa a decadência do tempo com preço em uma opção.

Também é fundamental entender que Theta (tempo de decadência) não é linear no curso do tempo da vida de uma opção e acelera rapidamente as últimas duas semanas antes de uma opção expirar. A rápida queda do tempo nas últimas duas semanas antes da expiração apresenta uma multiplicidade de maneiras de gerar rentabilidade, mas também pode representar um risco incomparável. Enquanto este artigo é apenas uma introdução a Theta, o próximo artigo mais adiante nesta semana continuará a discussão da deterioração do tempo.

Uma vez que estamos discutindo Theta, pensei que seria sensato discutir uma troca que fiz na semana passada, que utilizava Theta como motor de lucro. Recentemente, uma variedade de índices subjacentes, ações e ETFs possuem opções que expiram semanalmente. A expiração semanal expande a Theta e dá aos comerciantes de opções veículos adicionais para produzir lucros.

Embora a maioria dos comerciantes de capital próprio ou de futuros possam se afastar de um gráfico como este, um comerciante de opções tem a habilidade única de colocar um comércio de alta probabilidade. Eu acreditava que o mercado ficaria paralisado em torno da área SPX 1130, então procurei um comércio que utilizaria as opções semanais SPX. Os semanais SPX expiram com base no sexta-feira SPX aberto. Com a negociação SPX em torno de 1124, coloquei um spread de crédito de chamadas que usava o decadência do tempo como o principal mecanismo de lucro.

A configuração que usei envolveu a venda de uma chamada 1150 SPX e a compra de uma chamada 1175 SPX, que também é conhecida como spread de crédito vertical. Recebi US $ 100 (1,00) para a chamada 1150 SPX e comprei a chamada 1175 por US $ 20 (0,20). O lucro de US $ 80 representa o ganho máximo por contrato vendido. Como exemplo, se eu coloquei esse comércio usando cinco contratos por lado eu teria um ganho máximo de $ 400 dólares. A probabilidade de sucesso no momento em que eu coloquei esse comércio foi de cerca de 78% com base em uma distribuição log normal do preço do subjacente.

Imediatamente depois de colocar o comércio, usei uma ordem de parada de contingente que feche meu comércio inteiramente se o SPX atingisse a área 1135.17. Essencialmente, minha perda máxima não incluindo comissões foi limitada a cerca de US $ 60 dólares por contrato com um ganho máximo de cerca de US $ 80 por contrato assumindo que não conseguimos abrir uma grande lacuna.

Essencialmente, se o SPX ficou abaixo de 1135.17 por dois dias e abriu na sexta-feira abaixo do nível 1150, meu comércio alcançaria a máxima rentabilidade. Este é um comércio que eu realmente coloquei na tarde de terça-feira, no entanto, eu terminei a posição antes do encerramento na quinta-feira devido ao relatório iminente de empregos que estava programado para sair na manhã de sexta-feira. Consegui coletar mais de 60% do prêmio vendido por contrato (US $ 80), que chegou a cerca de US $ 45-50 por cada lado. Com US $ 1.000 dólares arriscaram com base no meu nível de parada, o comércio teria produzido um ganho líquido de cerca de US $ 750 em menos de 3 dias.

Esperemos que este exemplo básico ilustra os lucros potenciais que as opções podem produzir se forem negociadas adequadamente com o risco claramente definido ao mesmo tempo em que as paradas duras no lugar. Este comércio produziu um bom lucro, no entanto, foi suscetível a uma abertura aberta, por isso mantive uma posição relativamente pequena para mitigar meu perfil de risco global. Como sempre, um comerciante deve ver riscos potenciais de todos os ângulos e utilizar princípios de gerenciamento de dinheiro adequados ao determinar a quantidade de capital a arriscar. Ao encerrar, vou deixá-lo com a musa perspicaz do famoso comerciante Jesse Livermore, "Uma perda nunca me incomoda após eu tomar."

Autor: Chris Vermeulen.

Presidente da AlgoTrades Systems.

10126 Hwy 126 East, RR # 2.

Collingwood, ON, L9Y 3Z1.

Chris Vermeulen, fundador da AlgoTrades Systems., É um analista e comerciante técnico de mercado reconhecido internacionalmente. Envolvido nos mercados desde 1997.

A missão de Chris é ajudar seus clientes a aumentar o desempenho de seus investimentos, reduzindo a exposição ao mercado e a volatilidade da carteira.

Chris também é o fundador da TheGoldAndOilGuy, um serviço de boletim de educação e investimento financeiro. Chris é responsável pela pesquisa de mercado e alertas comerciais para sua publicação no boletim informativo.

Através de anos de pesquisa, negociação e ajuda de milhares de investidores individuais ao redor do mundo. Ele projetou um sistema de negociação algorítmica automatizado para o índice S & P 500 que resolve o maior problema de seu cliente relacionado ao investimento no mercado de ações: a capacidade de lucrar tanto com o mercado crescente quanto com a queda.

Os sistemas automatizados de negociação da AlgoTrades permitem aos indivíduos investir utilizando os fundos negociados em bolsa ou os futuros contratos de futuros da ES. É apoiado por muitas empresas de corretagem líderes, incluindo:

Ele é o autor do popular livro "Técnico comercial de domínio - 7 passos para ganhar com lógica". Ele também foi destaque na capa da AmalgaTrader Magazine, Futures Magazine, Gold-Eagle, Safe Haven, The Street, Kitco, Financial Sense, Dick Davis Investment Digest e dezenas de outros sites financeiros. Sua lista de relacionamentos pessoais e profissionais se aproxima de 25 mil pessoas com quem ele se conecta e compartilha é uma visão de mercado com sua paixão pela negociação.

Chris é formado pelo Seneca College, onde se especializou em gestão de operações comerciais.

Chris gosta de passear de barco, kitesurf, mountain bike, pesca e tem sua licença de pilotos ultraleves. Ele reside na área de Toronto com sua esposa Kristen e duas crianças.