Russell 2000 estratégias de negociação

Estratégias necessárias para futuros de negociação.

O índice Russell 2000 foi desenvolvido pela Frank Russell Co. e foi projetado para rastrear o desempenho de um grupo de empresas setográfico similar ao índice S & P 500. Ao contrário do S & P 500 que rastreia as maiores 500 empresas nos EUA, o Russell 2000 é um índice muito mais amplo, medindo o desempenho das menores 2.000 empresas dentro do índice Russell 3.000, que rastreia lógicamente as 3.000 empresas mais grandes no mercado interno.

Russell reconstitui seus índices anualmente, ao contrário de alguns outros provedores de índice, que muitas vezes podem significar uma descrição mais precisa e atempada do mercado. Curiosamente, graças à reconstituição anual, a Microsoft e a Starbucks foram adicionadas ao Russell 1000 sete anos antes de serem incluídas no S & P 500.

Russell reconstitui seus índices anualmente, ao contrário de alguns outros provedores de índice, que muitas vezes podem significar uma descrição mais precisa e atempada do mercado. Curiosamente, graças à reconstituição anual, a Microsoft e a Starbucks foram adicionadas ao Russell 1000 sete anos antes de serem incluídas no S & P 500.

Com a reputação de um dos principais índices de melhor desempenho, vem o volume de instituições, hedge funds, investidores individuais e, mais recentemente, sistemas de negociação. Uma nova pesquisa que mede a participação no mercado de várias famílias de índices de ações mostrou que a família Russell de índices dos EUA possui uma participação líder de 52% no mercado institucional para benchmarks. A pesquisa também encontrou 49,5% dos US $ 3,8 trilhões em ativos representados na pesquisa agora são comparados aos índices de Russell e, em termos de uso institucional, os índices de Russell representam nove dos dez melhores. O índice Russell 2000 de pequena capitalização continua a ser o segundo padrão de equivalência mais utilizado nos Estados Unidos.

O Russell assumirá o lugar do S & P como o mercado de futuros de índice? Embora tenha feito avanços tremendos e atualmente traz oportunidades de comerciantes que não podem encontrar em outros lugares, a chance de ultrapassar o S & P é bastante remota. Ou, pelo menos, não conte com isso acontecendo em breve. O contrato de Russell de tamanho completo calcula em média apenas mais de 2.200 contratos que mudam de mãos diariamente, e o volume S & P E-mini ainda diminui o volume de Russell E-mini, em quase 830 mil contratos por dia contra aproximadamente 120,000. No entanto, o crescimento no Russell não tem sido nada espetacular, mostrando que os comerciantes estão se afastando das oportunidades de diminuição no S & P para os expandidos no E-mini Russell.

Para os comerciantes inclinados a usar os sistemas de negociação, os sistemas de negociação baseados em E-mini Russell podem ser uma maneira de obter exposição a esse mercado. Os sistemas de negociação podem ser tão simples como sugerir uma compra no aberto de amanhã enquanto arriscam apenas três pontos, ou tão complexos como uma rede neural usando inteligência artificial para avaliar o sentimento do mercado. Seu valor real, no entanto, pode estar em sua capacidade de tornar consistentes as decisões comerciais de um investidor.

Leve algum tempo para estudar os produtos futuros de Russell no atual ambiente de mercado. O aumento constante do volume de negócios reforça a situação de liquidez para que os comerciantes possam entrar e sair do mercado com facilidade. Claramente, também, seu alcance efetivo é algo que lhes dá uma vantagem em outros índices que anteriormente poderiam ter sido uma escolha mais popular.

Mínimo de $ 2.500 necessário para abrir a conta de negociação ao vivo (requisito de margem) após o período de treinamento de 2-3 meses Um contrato custa US $ 500 (requisito de margem)

Divulgação de Risco: CFTC RULE 4.41 & ndash; RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

Os contratos de futuros são fornecedores de serviços educacionais, apenas para fins informativos. Nós não fornecemos conselhos de investimento ou fazemos recomendações de investimento, nem transacionamos negócios nem dirigimos contas de alunos. Nossos webinars discutem negócios com base em nossos produtos de algoritmo atuais.

Existe um nível elevado e ilimitado de risco de perda na negociação de futuros de commodities, opções, opções de escrita e produtos de câmbio em moeda estrangeira; Essa negociação não é adequada para todos os investidores.

Estratégias para negociar o índice Russell 2000 (IWM, RWM)

Quase 85% das 8000 ações mais atualmente negociadas em transações nos EUA mostram uma capitalização de mercado de US $ 4 bilhões ou menos, que é o limiar atual para a adesão ao Índice Russell 2000, bem como o crescimento dos índices de crescimento e valor. A Russell Investments, administradora de índices múltiplos baseados em capitalização de mercado, inclui menos de um terço das 6800 empresas restantes no índice, que é reconstituído no final de junho de cada ano. (Leia mais em: Index Investing).

O administrador aplica os critérios de capitalização para escolher componentes do Russell 2000, com exclusões notáveis:

Adivinhar novos componentes de Russell tornou-se um jogo de comerciantes nos últimos anos, com cestas de candidatos comprados em junho em antecipação à inclusão, especialmente depois que o administrador divulga uma lista preliminar que abate os candidatos finais.

Russell 2000 Trading Instruments.

A maioria dos comerciantes obtém a exposição do índice através dos futuros do índice Russell 2000 ou do iShares Russell 2000 Index Fund (IWM). (Para saber mais, veja: Como os índices S & P 500 e Russell 2000 diferem). Os dados de futuros exigem uma assinatura da Intercontinental Exchange (ICE), adicionando custos administrativos para os comerciantes Globex, Chicago Mercantile Exchange (CME), S & P 500 e Nasdaq 100 que desejam expandir suas estratégias de índice para este amplo mercado.

O contrato Russell-2000 e-mini carrega um tamanho de $ 100 multiplicador e .10, equivalentes a US $ 100 de exposição para cada ponto de uma posição contratual única, longa ou curta. (Para mais informações, consulte: Guia do iniciante para negociação dos contratos de futuros do E-Mini). Embora não seja tão popular quanto o S & amp; P 500 ou Nasdaq 100 e-minis, os spreads apertados e a alta liquidez tornam-no uma excelente escolha para os comerciantes de futuros, embora o volume tende a secar nos mercados overnight devido à sua orientação doméstica.

O fundo do índice iShares oferece a maneira mais eficiente para os comerciantes de ações jogar pequenas capitais, com o Vanguard Russell 2000 ETF (VTVO) apresentando uma alternativa menos líquida. A versão popular combina Powershares QQQ Trust (QQQ) em volume médio diário, pouco acima de 30 milhões de ações negociadas diariamente. Ambos os dois instrumentos são reduzidos pela média compartilhada da SPDR Trust (SPY) de 121 milhões. (Veja também: Qual é a diferença entre iShares, VIPERS e aranhas?)

Alavancar e ETFs inversos.

O Russell 2000 gerou uma ampla seleção de fundos inversos e alavancados que os comerciantes agressivos podem usar para construir posições direcionais consideráveis. Embora os fundos alavancados de 3x possam estar ilíquidos em condições de mercado silenciosas, o saldo de fundos mostra uma excelente liquidez, com spreads apertados.

ProShares Short Russell2000 ETF (RWM)

ProShares Ultra Short Russell2000 ETF (TWM)

ProShares UltraPro Short Russell2000 ETF (SRTY)

ProShares Ultra Russell2000 ETF (UWM)

ProShares UltraPro Russell2000 ETF (URTY)

Esses instrumentos alavancados funcionam bem com as apostas multidões, mas os retornos intradiários podem variar bastante em comparação com o índice subjacente devido ao cálculo periódico do valor relativo, gerando frequentemente uma ação caótica do preço do dia tardio que diverge fortemente de um ETF sem alavancagem.

Russell 2000 Trading Strategies.

As operações domésticas dominam o universo das pequenas capitais, tornando o Russell 2000 um hedge natural contra a força do dólar norte-americano que reduz os lucros das multinacionais, como os componentes Dow Jones Industrial Average. O índice tende a liderar o S & amp; P 500 e Nasdaq 100 durante esses períodos, enquanto se atrasa em períodos de fraqueza do dólar. Além disso, as pequenas capitais mostram uma tendência sazonal ligada ao clássico efeito de janeiro, exibindo força relativa no primeiro trimestre que tende a se dissipar no quarto trimestre, quando novas especulações sobre o próximo ano geram ação de fita. (Para leitura relacionada, veja: Seven Market Anomalies Investors Should Know).

O Russell 2000 rola através de relações contínuas de convergência-divergência com os S & amp; P 500 e Nasdaq 00 que os comerciantes e temporizadores de mercado podem usar para desencadear sinais de compra e venda de curto e longo prazos. (Veja: Quão importante é a leitura de fita em mercados modernos?).

A estratégia básica compara a força relativa entre os instrumentos, comprando o mais forte nas tendências ascendentes e vendendo os mais fracos nos downtrends. Isso é medido pela primeira vez comparando porcentagem de ganhos ou perdas em segmentos diários, semanais ou mensais e, em seguida, examinando a seqüência de altos altos, níveis mais baixos, baixos baixos e menores baixos em cada instrumento e aplicando as regras da Dow Theory para mercados líderes e atrasados. (Em uma nota relacionada, veja: Compre alto e venda baixo com força relativa).

O índice Russell 2000 representa o universo de pequena capitalização, com uma ampla seleção de empresas de crescimento rápido na parte inferior do espectro de capitalização.

CBOE: estratégias de negociação de curto prazo no índice Russell 2000 (RUT)

Opções Opções de Estratégias.

Opções Opções de Estratégias.

O índice Russell 2000 mede o desempenho do segmento de pequena capitalização do mercado de ações dos EUA. As opções semanais sobre o RUT oferecem oportunidades para gerar renda. Junte-se a Peter Lusk, do The Options Institute no CBOE, enquanto ele explora preços de opções e estratégias populares de curto prazo no RUT.

Lições relacionadas.

A ferramenta Ideias de Estratégia sobre fidelidade é projetada para fornecer dados em tempo real sobre idéias de negociação de opções específicas com base em critérios selecionados. Veja como usar a ferramenta para ajudar a encontrar idéias comerciais negociáveis.

As opções de várias pernas são duas ou mais transações de opção, ou "pernas", compradas e / ou vendidas simultaneamente para ajudar a alcançar um determinado objetivo de investimento.

Opções na Fidelity.

A pesquisa de opções ajuda a identificar potenciais investimentos em opções e idéias comerciais com fácil acesso a telas pré-definidas, ferramentas de análise e comentários diários de especialistas.

A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções.

As visualizações expressas são a partir da data indicada e podem mudar com base no mercado e outras condições. Salvo indicação em contrário, as opiniões fornecidas são as do orador ou autor, conforme aplicável, e não necessariamente as de Fidelity Investments.

Como negociar com êxito os Futuros E-mini Russell 2000, Parte 2.

Na parte 1 de seu artigo sobre os futuros do E-mini Russell 2000, Austin Passamonte discute como trocar o novo Russell na troca da ICE. Para ler a parte 1, clique aqui.

Foi recebido um grande fluxo de perguntas, comentários e preocupações sobre os futuros do e-mini Russell 2000. A julgar pelos comentários, parece que os comerciantes de futuros TF estão ativos e ativos. bem para um retorno ao seu símbolo anteriormente favorecido. Deixe-se cobrir alguns dos pontos de interesse populares em maior detalhe desta vez.

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Como nos discutimos antes, os futuros de Russell 2000 servem muito como um hedge de market-maker para ações da IWM (índice Russell 2000) e / ou cestas de posições maiores de estoque de pequenas capitais. As opções do índice RUT (ver tabelas abaixo) e as opções IWM (não mostradas) são instrumentos derivativos secundários para hedging stocks & amp; ishares ou criando estratégias de comércio paralelo para produtos Russell 2000. Os números mostrados para as opções do índice RUT são bastante reduzidos e os juros abertos em relação às opções do índice SPX (e OEX) com base no preço de futuros do índice S & P 500.

RUT. X Russell 2000 Index Option Chain.

Em outras palavras, existem poucas maneiras para que os comerciantes do índice R2000 trabalhem estratégias paralelas em relação aos índices S & P 500 ou mesmo Nasdaq 100. Os dois grandes índices têm inúmeros produtos cada e / ou combinados entre eles para estratégias de hedge entre mercados. Isso é fundamentalmente por que os futuros do TF têm um movimento direto e direcional dos preços em relação ao ES e mesmo ao NQ. Um mercado que está funcionando mais alto do ponto A para B ou inferior do ponto B para A pode fazê-lo de forma mais deliberada se tiver menos pressão lateral. Os inúmeros combos e as formas pelas quais os mercados de S & amp; P são jogados de lado para estratégias de arbitragem inibem o movimento da linha reta. Sim, o ES / SPY eventualmente passará de A para B ou B para A, assim como qualquer outra coisa. Mas o caminho para chegar lá sempre será mais esfarrapado e amp; irregulares enquanto os faders e arbs pressionam a contra-direção joga persistentemente.

É a liquidez fina do índice R2000 em geral devido a mercados menores em geral e lista externa de CME para evitar spreads intra-troca que preservam futuros de TF de costas e ampères excessivos. preencha o comportamento entre as viagens do ponto A para B ou B para A. Isso não quer dizer que o "thin" está em # 8221; para todas as aplicações & # 8230; há desvantagens para mercados menos líquidos. Quando o volume e o interesse aberto caem abaixo de certas zonas, a ação metódica do preço torna-se espástica e errática.

TF Bid / Ask Spread.

Muitos antigos comerciantes da ER2 estão assistindo ou ficando com o contrato TF. Perguntas sobre o volume e o interesse aberto são algo que eu obbo bastante em uma base regular. Agora (antes do período de calção de férias), o contrato do TF tem um volume médio de aproximadamente 1/2 a 2/3 que o ER2 no seu ponto inicial. O contrato do TF comercializa regularmente um spread bid-ask de 2-tick wide, às vezes queima mais do que durante períodos de mercado rápidos que surpreendem a fita. Além disso, o lance / pedido é tão amplo e errático antes das 9h é que a negociação pré-comercial em TF é praticamente impossível.

Durante a sessão de dinheiro em si, preço whipsaws de 3pts.

5pts de largura podem e acontecem regularmente em torno dos sinos de abertura e fechamento. Bloquear ordens para iniciar ou finalizar uma sessão enviará a fita absolutamente sem fio em segundos divididos. Isso, é claro, deve-se a grandes ordens de bloqueio sendo preenchidas em várias greves, que então dominam outras ordens de parada de repouso que desencadeiam outros de forma tsunami. Esses chicotes violentos ocorrem em meros segundos, com absolutamente nenhum momento para reagir às decisões de entrada ou administração comercial quando eles saem. Uma das muitas razões para SIEMPRE ter pedidos de stop-loss em repouso durante a negociação de futuros de e-mini, independentemente do mercado ou símbolo. Período.

TF Slippage And Fills.

Do outro lado dessa moeda de liquidez, os futuros do TF geralmente fecham os negócios com uma derrapagem positiva. Por exemplo, um curto comércio a 499,00 e uma parada de parada em 500,50 para proteger será muitas vezes atingido no ask @ 500,50 ou 500,60, mas preencha @ 500,40 fechado entre o spread à medida que o preço se move ao redor. Dito de outra forma, o movimento de preços para frente e para trás através de um spread de 2 carrapatos pode facilmente resultar em um mercado voltando a seu favor quando parado em vez de aumentar ainda mais a perda esperada.

Esse é um conceito difícil para a maioria dos comerciantes entender e # 8230; porque eles estão pensando logicamente de um ponto de vista egoísta. O pressuposto é que um comércio parado é um evento de um lado. Tenha em mente que há ordens em repouso em cada greve que vai ao contrário do seu. Se a sua compra parar em 500.50 é atingida em um pedido de dois contratos, enquanto sessenta contratos para vender curtos estão descansando naquela greve exata com apenas quarenta contratos oferecidos, seus dois lotes serão empurrados para trás em seu favor, enquanto os 50 lotes completam enchimento um tick menor do que o esperado por esses vendedores. Eles sofreram deslizamento negativo por -1 tick & # 8230; e é por isso que, neste exemplo específico, você teve uma derrapagem positiva de +1.

Dois lados para cada ordem em cada greve. Ao trocar menos instrumentos líquidos, o deslizamento pode ir de qualquer maneira, dependendo de qual tamanho é maior na greve. Se o seu comércio acontecer dentro do tamanho maior coletivamente, sua derrapagem (se houver) será negativa. Se o seu comércio for menor do tamanho coletivo, sua derrapagem (se houver) será favorável. Muitas vezes não haverá deslizamento no TF em todo & # 8230; As posições inseridas ou exitadas são preenchidas na marca.

Claro que existem limites de tamanho razoáveis ​​para quantos contratos TF podem ser negociados antes do deslizamento persistente se tornar um problema. Alguém tentando preencher 20 contratos abertos longas ou curtas em ordens limitadas irá experimentar inúmeros preenchimentos parciais em negócios lucrativos. Essa é a parte mais difícil. Os negócios perdidos sempre preencherão pedidos completos porque o mercado está se movendo contra você. Heck, você pode preencher centenas de contratos entre a entrada e parar se o mercado for 500,00 e caindo com sua ordem de compra aberta 499,00.

Pare 497.50 se ele se processa até ou abaixo da sua parada.

Por outro lado, se o mesmo cenário considerar o comércio de ações de preço da TF para 498.90 e há cem contratos oferecidos a descansar às 499.00.

498.90 coletivamente e o seu número de compra para comprar ordem aberta faz parte de cento e cinquenta esperando para preencher o mesmo período; alguém (s) nesse grupo coletivo não será preenchido os mais de cinquenta contratos acima do interesse aberto disponível nas ordens limitadas. As ordens de mercado para abrir preencherão completamente, com algum grau de deslizamento envolvido. O que geralmente acontece com encomendas maiores será (por exemplo) perda de -1,5pt em 20 contratos primeiro comércio, perda de 0pt em 20 contratos segundo comércio, + ganho de 5pt em 12 contratos de terceiro comércio. O primeiro comércio foi - US $ 3.000 com o segundo comércio um arranhão e o terceiro comércio + $ 6.000 brutos. Parece bem em geral, mas o comércio vencedor deveria ter sido de mais $ 10.000. Lembre-se, nunca há problema em obter preenchimentos completos em qualquer mercado em todos os negócios perdidos quando a ação do preço se move contra. Muitas vezes, há um problema na obtenção de preenchimentos completos no TF especificamente quando a ação de preço funciona em favor do comércio.

É um assunto um tanto simples para os comerciantes de varejo preencher ordens de bloco em vários carrapatos e # 8217; distância para garantir enchimentos completos. Se estiver tentando colocar 20 posições de lotes de contrato baixas (por exemplo) a um nível de 500,00 para abrir, um comerciante pode realizar dez contratos a 500.00 e dez em 499.80. Se o mercado estiver negociando abaixo e o preenchimento esperado acontece com um aumento de preço de baixo para o gatilho de 500.00, a metade da posição preencheria facilmente antes que esse gatilho fosse atingido. Portanto, se a ação de preço acabasse abaixo de 500,00 e caísse de lá, você teria 1/2 uma posição curta aberta para lucrar com essa jogada em vez de nenhuma em uma situação sem preenchimento.

Se a ação de preço aumentar até 499.80 e em 500.00, preencheria facilmente toda a sua ordem de contratos. O preenchimento médio líquido seria 499.90 misturado, desistindo aproximadamente um tiquetaque para garantir que o bloco inteiro seja preenchido.

Se a ação do preço estiver negociando acima de 500 e cair através de seu gatilho em uma venda de repartição, toda a posição seria preenchida à medida que a ação de preço caiu em favor do momento mais baixo. Interromper as ordens através dos ataques de propagação de carrapatos para entrar em lições de pullbacks a ocorrência de preenchimentos parciais, dentro do motivo. Ninguém vai preencher lotes TF 100-contrato regularmente sem deslizamentos significativos ou preenchimentos parciais que precisam ser tratados. No entanto, eu duvidamos muito de qualquer pessoa aqui nesta conversa está perplexa com lidar com 100 TF flips de qualquer maneira. Essa é toda a parte & amp; parcela de por que os futuros do TF são mais modernos e direcionais do que outros e-minis & # 8230; relativamente sem restrições por táticas de hedge de lados daqueles jogadores de grande dinheiro.

Isso é o que mantém grandes especificações e comerciantes comerciais fora do negócio de arbing com futuros TF. Eles não conseguem controlar o risco em todas as posições o tempo todo devido à realidade dos preenchimentos parciais = iliquidez. O fato de que os futuros do TF são muito ilíquidos para a comercialização de arbing & amp; As estratégias laterais são, mais uma vez, fundamentalmente o que cria apelo para o mercado TF e-mini para muitos comerciantes varejistas. Muito pequeno para manipulação de dinheiro grande, muito grande o suficiente para que os comerciantes de varejo possam se beneficiar.

O volume médio do contrato TF quando se tornou o único instrumento para os futuros de Russell 2000 no último outono rapidamente aumentou para um intervalo entre 150.000 e mais de 200.000 contratos negociados diariamente. Isso é o que podemos considerar & # 8220; normal & # 8221; volume e fluxo para este novo e-mini contrato. Durante esse período, as faixas intradias eram bastante amplas e, geralmente, direcionais, seja em alto ou para baixo.

Compare isso com o volume médio negociado durante as quatro primeiras sessões de 2009. Um total de contratos de 75k a 100k foram transformados, dentro de quatro sessões de alcance bastante estreito. Num momento em que os comerciantes esperavam um volume normal a alto e uma ação de preço em expansão, os futuros do TF começaram 2009 em um funk. Quando o volume retorna a essa média diária de 200k ou acima, devemos esperar que o comportamento do preço normal siga o exemplo. Por esse momento, o TF é muito fino para negociar qualquer quantidade de tamanho de contrato múltiplo consistentemente em preenchimentos. Ele se comporta exatamente como o contrato de futuros S & amp; P 400 midcap listado na CME, que também é muito fino para qualquer coisa que não seja um contrato de negociação de lotes de 1 contrato.

Indicador de Mercado Líder.

Os comerciantes do mercado de ações procuram todos os tipos de indicadores líderes ou o mercado # 8220; conta & # 8221; que oferecem uma visão geral da direção a seguir. Alguns exemplos recentes são os comportamentos de mercados correlacionados e não relacionados, como ouro, petróleo bruto, par USD / JPY, futuros de obrigações, ações AAPL ou GOOG, ações financeiras ou setores. Todos esses mercados variados têm alguma influência no amplo mercado de ações às vezes. Todos eles não conseguem ter qualquer efeito em liderar o mercado amplo em outros momentos.

Relacionamentos como esse são sempre temporários e, geralmente, fugazes. Considerando que o preço do petróleo bruto aumentou uma vez que os preços das ações baixaram, o aumento dos preços do petróleo agora indica que os mercados de ações estão na mesma direção. Hã? Por que é que? Bem, quando os preços do petróleo bruto foram (brevemente) nos níveis de hemorragia nasal, foi considerada pressão inflacionária no mercado total de ações. Também foi usado como um quase-hedge para preços de USD versus outras moedas também. Agora que os futuros de petróleo bruto derramaram - US $ 110 por barril desses recordes, o petróleo já não dá pressão sobre as ações. Em vez disso, ele é visto como um barómetro para a saúde geral da economia ou a falta dele.

O mesmo foi feito para o futuro do ouro em outros momentos. Pares de moeda como USD / JPY seguem o infame & # 8220; carry trade & # 8221; que impactou o comportamento do mercado de ações & # 8230; por um tempinho. Nenhuma dessas ferramentas temporárias de influência do mercado pode ser invocada por anos de indicações líderes imutáveis ​​e confiáveis ​​do que o mercado geral (ou seja, índices) fará em seguida.

Russell 2000 e-mini futures (TF) não são & # 8220; o melhor & # 8221; símbolo para o comércio. A verdade é que não existe uma escolha superior do grupo. S & amp; P 500 futuros (ES) serão sempre de tamanho. Os futuros Nasdaq 100 (NQ) podem ser considerados o melhor e-mini geral para o comércio, relativamente falando. Dow 30 futures (YM) também tem sua base de fãs. Os futuros do TF parecem estar em um estado de desenvolvimento para a estabilidade e consistência do desempenho. Eles floresceram bem desde setembro (lista exclusiva) até meados de dezembro em volume e interesse aberto. Desde o início de 2009 há alguns dias, o tamanho trocado deu dois passos atrás do pico anterior. Quando o volume e o interesse aberto atingem máximos médios anteriores ou além, um retorno à normalidade deve seguir.

Austin Passamonte é um comerciante profissional de tempo integral que é especialista em mercados futuros de índice de ações e mercados de commodities E-mini. A abordagem comercial do Sr. Passamonte usa padrões de gráficos proprietários encontrados em uma base intradiária. Austin comercializa em particular na região de Finger Lakes em Nova York. Clique aqui para visitar CoiledMarkets.

Sobre Austin Passamonte.

Austin Passamonte é um comerciante profissional de tempo integral que é especialista em mercados futuros de índice de ações e mercados de commodities E-mini. A abordagem comercial do Sr. Passamonte usa padrões de gráficos proprietários encontrados em uma base intradiária. Austin comercializa em particular na região de Finger Lakes em Nova York.

Você pode encontrar mais do trabalho de Austin em seu site CoiledMarkets.

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2º alvo (Trailing Stop) +0,0 pts = $ 0,00.

Total: +3.0 pts = $ 150.00.

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Obrigatório Post CFTC regra 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.

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Emini Futures publicou estratégias de negociação em tempo real na web desde 1999, tornando-nos um dos pioneiros da indústria. Em 2003, introduzimos o E-mini trading dos futuros S & P E-mini e desde então continuamos a atualizar e adicionar novos mercados ao nosso portfólio.

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